| Обзор ситуации на рынке государственных казначейских облигаций США, Германии и Великобритании – 28 октября 2011 года Posted: 28 Oct 2011 06:28 AM PDT Анализ аукциона 2-х летних нот (2 year Treasury Notes) На аукционе 2-х летних нот прошедшем 25 октября 2011 года, было реализовано $ 35,000,005,900 в казначейских нотах. Конкурсные заявки по сравнению с аукционом, прошедшим 27 сентября 2011 года, снизились на -3.28 % и составили $ 127,222,000,000. Внеконкурсные заявки составили $ 198,445,900. Международные кредитно финансовые учреждения вне конкурса ноты не приобретали. Федеральная Резервная Система увеличила покупки на «счет открытого рынка» (System Open Market Account – SOMA)* и приобрела $ 1,330,744,800 по сравнению с $ 1,089,663,100 месяцем ранее. Общая сумма реализованных векселей составила $ 36,330,750,700, в том числе: 
*непрямые участники торгов, в том числе международные и иностранные руководящие кредитно - финансовые учреждения, делающие заявки через прямую подписку в Federal Reserve Bank of New York.
** в скобках показан процент изменения по сравнению, с предыдущим аукционом. Купонная доходность ноты составила 0-1/4 % (0,250 %) годовых. Наивысшая инвестиционная доходность, по сравнению с прошлым аукционом повысилась на 0,032 % и составила 0.281 % годовых. Цена ноты составила 99.938217 (%) от номинала. Спрос покупателей на данный вид активов по сравнению с прошлым аукционом незначительно снизился и составил 3.64, что выше среднего (3.19) с 2009 года значения.
Спред между доходностью 2-х летних государственных казначейских нот США и 2-х летних государственных облигаций Германии составляет 0.18 % годовых, что является крайне незначительной величиной и лишает евро потенциала роста на разнице в процентных ставках. При этом доходности обоих активов находятся на минимальных значениях, что говорит о напряженной ситуации на рынке всех активов и следовательно создает потенциал для роста курса доллара США. 
Анализ аукциона 5-ти летних нот (5 year Treasury Notes) проведенного Казначейством США.
На аукционе 5-ти летних нот, прошедшем 26 октября 2011 года, было реализовано $ 35,000,052,200 в 5-ти летних казначейских нотах. Конкурсные заявки на аукцион уменьшились на -4.65 % и составили 101,429,200,000. Внеконкурсные заявки составили $ 28,646,600. Международные кредитно-финансовые учреждения вне конкурса нот не приобретали. Федеральная Резервная Система увеличила покупки на «счет открытого рынка» и приобрела $ 1,330,744,700 по сравнению с $ 1,089,663,000 месяцем ранее. Общая сумма реализованных нот составила $ 36,330,796,900, в том числе:
Купонная доходность ноты не изменилась и составила 1.000 % годовых. Наивысшая инвестиционная доходность, по сравнению с прошлым аукционом, повысилась на 0.040 % и составила 1.055 %. Цена ноты составила 99.732813 (%) от номинала. Спрос покупателей на данный вид активов немного снизился и составил 2.9, что выше среднего (2.63) с 2009 года значения. Взаимодействие доходности 5-ти летней казначейской ноты и товарного рынка. 
В настоящий момент товарные цены, и доходность облигаций движутся в одном направлении, что соответствует фундаментальным законам. Однако следует учитывать, что для прорыва товарных цен выше границы нисходящего канала необходимы дополнительные драйверы как то количественное ослабление или инфляция. Анализ аукциона 7-ми летних нот (7year Treasury Notes). На аукционе 7-ми летних нот, прошедшем 27 октября 2011 года, было реализовано $ 29,000,013,900 в казначейских нотах. Конкурсные заявки по сравнению с аукционом прошедшим 29 сентября 2011 года снизились на -14.24 % и составили $ 75,047,900,000. Внеконкурсные заявки составили $ 13,563,900. Международные кредитно финансовые учреждения вне конкурса нот не приобретали. Федеральная Резервная Система оставила покупки на «счет открытого рынка» (System Open Market Account – SOMA)* фактически без изменений и приобрела $ 1,102,617,000 по сравнению с $ 902,863,600 месяцем ранее. Общая сумма реализованных векселей составила $ 30,102,630,900, в том числе:
Купонная доходность ноты повысилась и составила 1-3/4% (1.750%) годовых. Наивысшая инвестиционная доходность по сравнению с прошлым аукционом повысилась на 0.295 % и составила 1.791 % годовых. Цена ноты составила 99.731389 (%) от номинала. Спрос покупателей на данный вид активов по сравнению с прошлым аукционом снизился и составил 2.59, что ниже среднего (2.75) с января 2009 года значения.
Взаимодействие доходности 7-ми летней ноты казначейства США и рынка акций.
Доходность 7-ми летних казначейских нот США немного выросла от минимальных значений и в настоящий момент движется в одном направлении с фондовым рынком. При этом рост фондового рынка происходит слишком быстро и пока не подтверждается прорывом доходностей выше значения 1.9% годовых. Результаты аукциона „10 Y BUND” проведенного BD Finanzagentur GmbH. 19 октября 2011 года «Bundesrepublik Deutchland Finanzagentur GmbH» провело заранее запланированный аукцион по размещению вновь открытого выпуска 10-Y BUND. В ходе аукциона было размещено облигаций на общую сумму € 5 млрд. Купонная доходность BUND составила 2.25 % годовых. Спрос на облигации снизился до рекордного минимума, коэффициент спроса предложения (Bid to Cover Ratio) составил 1.1. Общий объем операций на вторичном рынке по данному активу составил € 925.00 млн. Инвестиционная средняя доходность облигации снизилась на 0.29 % и составила 2.09 % годовых. Цена составила 101.40 % от номинала. Спред между 10-ти летними казначейскими нотами США остался без изменений, при том, что сама доходность немного выросла от исторически минимальных значений. Оценивая сложившуюся ситуацию можно сделать вывод о том, что хотя рост доходностей и является положительным сигналом для рынка сигналом, делать выводы о переломе негативных тенденций пока рано. Сравнение доходностей 10-ти летней облигации ФРГ и 10-ти летней казначейской ноты США.
Результат аукциона 4¼% Treasury Gilt 2039 проведенного Debt Management Office UK. 13 октября 2011 года управление долгом Ее Величества, провело заранее запланированный аукцион по размещению £ 2.000 млрд. в вновь открытом выпуске 40 летней 4½ % Treasury Gilt 2039. Средняя цена данного выпуска составила £ 112.98 за £ 100 номинала, средняя инвестиционная доходность по сравнению с прошлым аукционом прошедшим в апреле 2010 года снизилась на 1.084 % составила 3.516 % годовых.
Первый выпуск облигации GB00B6ZD5338 состоялся 4 марта 2009 года. Общая сумма облигации в обращении, с учетом данного выпуска составила £18,417.7 млн.
Спрос покупателей (Bid to Cover Ratio) на данный вид активов в ходе аукциона составил рекордное для данного выпуска значение. Коэффициент спроса и предложения "Bid to Cover Ratio" составил 2.26 при среднем значении с начала выпуска 1.80. Результат аукциона 1¾% Treasury Gilt 2017 проведенного Debt Management Office UK. 20 октября 2011 года управление долгом Ее Величества, провело заранее запланированный аукцион по размещению £ 4.750 млрд. в вновь открытом выпуске 5-ти летней 1¾ % Treasury Gilt 2017. Средняя цена данного выпуска составила £101.08 за £ 100 номинала, средняя инвестиционная доходность составила 1.535% % годовых. Это третий выпуск облигации GB00B3Z3K594. Общая сумма облигации в обращении, с учетом данного выпуска составила £ 14,368.9 млн. Спрос на данный вид активов повысился. Коэффициент спроса и предложения "Bid to Cover Ratio" составил 1.66 Резюме. Впервые за 2011 год, на рынке капитала наблюдается рост доходностей от минимальных значений, при этом доходность для всех типов государственных облигаций продолжает оставаться на очень низком уровне. Облигации Казначейства США продолжают пользоваться стабильным спросом, на уровне выше средних значений. Для рынка капитала Германии и Великобритании характерны значительные колебания спроса, однако на рынке Великобритании наблюдается увеличение спроса покупателей. Несмотря на рост рынка акций, этот рост пока не подтвержден адекватным ростом доходности облигаций, и до образования новых максимумов на рынке акций мы должны считать это движение коррекцией. В настоящее время фундаментальная картина на укрепление курса доллара остается без изменений. Однако следует учитывать, что на следующей неделе состоится заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, после которого и будет определен тренд рынков на ближайшую перспективу. Уважаемые господа! 31 октября 2011 года, в 11.00 МСК. Состоится вебинар «Мировой рынок облигаций, как индикатор состояния мировой экономики». В ходе вебинара будут рассмотрены принципы построения мирового рынка облигаций. Структура, реализация, анализ размещения, типы покупателей. Особое внимание будет уделено анализу размещения казначейских облигаций США, а также государственного долга Великобритании и Германии. Количество мест ограниченно! Принимайте участие! Предупреждение о рисках. Данная статья является личным мнением автора и служит целям информационного сопровождения участников рынков. Все прибыли или убытки, возникшие в результате принятых на основании этой статьи решений, являются сферой компетенции лиц принимающих эти решения и не являются сферой ответственности автора. Автор не претендует на истину в последней инстанции и с удовольствием выслушает или обсудит альтернативное мнение.
Связаться с автором статьи: vebinars@hotmail.com
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ по EURUSD на 28 октября Posted: 28 Oct 2011 03:57 AM PDT 
После ралли агрессивных покупок европейской валюты, которые было вчера, цена готова начаться корректироваться. Цена достигла отметки 1.4221, который соответсвует уровню 26.6 долгосрочной коррекции Фибоначчи. Сейчас большинство факторов указывает на скорое начало разворота цен. В случае начала разворота, а это начинает происходить уже сейчас, мы можем рассматри вать в качестве ближайшей цели уровень 1.3912, соответствующий уровню 50.0 среднесрочной коррекции Фибоначчи. Однако, прошу иметь ввиду, что перед уровнем 1.3912 будет уровень SAR 1.3977. Разворот цен сейчас начал подтверждатся осцилляторами на дневном графике. В частности, Стохастический осциллятор еще вчера совершил пересечение между линиями %К и %D и сейчас готовится совершить выход из зоны перекупленности в нейтральную зону. Аналогичную картину мы можем наблюдать на индикаторе Процентного диапазона Уильямса (%R). 31 октября пройдет вебинар на тему "Торговля на базе динамического анализа". Записаться! 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ по USDCHF на 28 октября Posted: 28 Oct 2011 03:56 AM PDT 
После двухнедельного укрепления швейцарский франк готовится к тому, чтобы начать корректироваться вверх. Цены были остановлены уровнем 50.0 среднесрочной коррекции Фибоначчи. Данный уровень был достигнут ценой еще вчера и сейчас мы можем наблюдать плавные тенденции к формированию белой свечи на дневном графике. В качестве ближайшего силового уровня сопротивления выступает уровень 0.8792, который является SAR-уровнем средней силы. Возможность отскока подтвержается показаниями ряда осцилляторов на дневном графике. Мы видим сейчас Стохастический осциллятор, который совершил подачу сигнала на покупку в зоне перепроданности. Сигнал был подан пересечением линий %К и %D Стохастического осциллятора. Также, мы видим сигнал на Индикаторе Ускорения (Accelerator Oscillator), который формирует на сегодняшнем дне восходящий столбец гистограммы.
В такой ситуации нам стоит рассматривать перспективы восходящего движения цен в краткосрочной тенденции.
Поддержка — 0.8564
Сопротивление — 0.8792
31 октября пройдет вебинар на тему "Торговля на базе динамического анализа". Записаться! 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 октября 2011 года Posted: 28 Oct 2011 03:05 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Общая картина:
28 октября пара франк/доллар возобновила нисходящий тренд и за прошлый торговый день понизилась на 240 пунктов, после такого движения очень вероятно начало коррекции. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 0,8446, так как первый два уровня были пройдены на вчерашних торгах. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 0,8134. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8720), если же цена поднимется выше этой линии, это будет означать ослабление сигнала на продажу и призовет к сокращению шортов. Также при торговле на понижение выше этого уровня размещается стоп лосс. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинжер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется продолжать рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что означает текущее нисходящее движение, поэтому до обратного пересечения гистограммы с сигнальной линией рекомендуется продолжать торговать на понижение.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется торговать на понижение с первой целью 0,8446. В случае достаточной силы медведей и преодоления этого уровня, можно продолжать продажи с таргетом 0,8134. Стоп лосс размещаем выше критической линии 0,8720 и в случае ее понижения переносим вниз и стоп лосс. В случае начала коррекции, которую покажет MACD, рекомендуется сокращать шорты вручную. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| EUR/USD. Движение цены внутри дня. 28 октября 2011г. Технический анализ ZUP & APL`s Posted: 28 Oct 2011 03:05 AM PDT EUR/USD h1 волновой уровень Minuette текущая ситуация: Рост пары EUR/USD был остановлен на уровне 1.4246 (предупредительная линия UWL38.2 вил ВУ Minuette), движение вниз пока тормозится из-за наличия уровней поддержки канала 1/2ML вил ВУ Micro 1.4165 <-> 1.4131 <-> 1.4092. Сегодня, 28 октября 2011г.,как мне думается, должен решиться вопрос о коррекционном движении цены инструмента. Но как всегда есть варианты, и эти варианты таковы: -> пробой канала 1/2ML вил ВУ Micro 1.4165 <-> 1.4131 <-> 1.4092 и закрепление цены EUR/USD ниже уровня 1.4092 (пересечение нижней границы канала 1/2ML и верхней границы ISK38.2 зоны равновесия вил ВУ Micro с конечной линией вил ВУ Minuette) направит движение цены к Median Line Micro, уровень 1.4016, при пробое которого цена достигнет нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Micro, уровень 1.3959, и как вариант, увидим дальнейшее нисходящее движение к уровням 1.3899 (пересечение ISL76.4 Minuette и ISL76.4 Micro) и 1.3766 (пересечение конечной линии вил ВУ Micro и верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Minuette); -> отбой от уровня 1.4165 (верхняя граница канала 1/2ML вил ВУ Micro) отправит цену к предыдущему максимуму 1.4246 (предупредительная линия UWL38.2 вил ВУ Minuette), пробой которого сделает актуальным дальнейший рост цены инструмента к уровню 1.4352 на предупредительной линии UWL61.8 вил ВУ Minuette, ну и как перспектива -> 1.4414 на UWL76.4 Minuette. 
EUR/USD m15 & m5 волновые уровни Micro и SubMicro детализация уровней сопротивления и поддержки на младших операционных масштабах 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| GBP/USD (торговый план на 28 октября 2011 года) Posted: 28 Oct 2011 03:05 AM PDT Фьючерс GBP/USD (6В, декабрь 2011 года) за 27 октября 2011 года Максимальное значение (High) – 1,6133, Минимальное значение (Low) – 1,5945, Цена закрытия (Close) – 1,6106, Торговый диапозон (Range) – 188 пунктов. Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,6106 (Closing Price) находится в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 27.10 (голубые тонкие линии) имеет более высокие значения по сравнению с позапрошлым днем 26.10, а также недели и месяца, что говорит о формировании восходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше значений 1,5995 (Daily pivot), 1,5986 (Weekly pivot) и 1,5758 (Monthly pivot) – бычье расположение цены и объемов. 
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 26.10.11, GBP/USD, пробив защитный пивот 1,6040 (Н1), выросла до значения 1,6141. Таким образом, продолжилось формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А/В (Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,6141 (Н1), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily), защищающего движение вниз. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вверх, бычья динамика сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,6141 (Н1), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А/В (Daily) вверх. Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,6106 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А/В (Н1). Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,6106 (Closing Price)
1,6141 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
Уровни Фибоначи Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,6040 (точка разворота вверх)
1,5995 (Daily pivot)
1,5986 (Weekly pivot)
Восходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначи Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
Валюты союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается). Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 Личные расходы (USD) прогноз повышение 0.6% предыдущее 0.2%
18:30 Индекс стоимости рабочей силы (USD) прогноз снижение 0.60% предыдущее 0.70%
18:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (USD) прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.1%
19:55 Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (USD) прогноз повышение 58.0 предыдущее 57.5
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать). Резюме: Бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,6141 (Н1), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,6106 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5986 (Weekly pivot) и границы восходящего наклонного канала (Н4). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок. При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс). Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| EUR/USD (торговый план на 28 октября 2011 года) Posted: 28 Oct 2011 03:04 AM PDT Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 27 октября 2011 года Максимальное значение (High) – 1,4241, Минимальное значение – 1,3858 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,4201, Торговый диапозон (Range) – 383 пунктов. Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,4201 (Closing Price) находится в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 27.10 (голубые тонкие линии) находится выше диапозона позапрошлого дня 26.10, а также недели и месяца, что говорит о формировании восходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше значений 1,4114 (Daily pivot), 1,3920 (Weekly pivot) и 1,3784 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены и объемов. 
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 27.10.11, EUR/USD, пробив защитный пивот 1,3969 (Н1), выросла до значения 1,4247. В результате чего, продолжилось формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А/В (Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,4247 (Н1), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящегонаклонного канала (Daily), защищающего движение вниз. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вверх, восходящая динамика сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,4247 (Н1), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вверх. Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,4114 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1). Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,4201 (Closing Price)
1,4247 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
Уровни Фибоначи Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,4114 (Daily pivot)
1,3970 (точка разворота вверх)
1,3920 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
Валюты союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается). Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:45 Потребительские расходы Франции (EUR) прогноз снижение 0.1% предыдущее 0.2%
18:30 Личные расходы (USD) прогноз повышение 0.6% предыдущее 0.2%
18:30 Индекс стоимости рабочей силы (USD) прогноз снижение 0.60% предыдущее 0.70%
18:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (USD) прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.1%
19:55 Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (USD) прогноз повышение 58.0 предыдущее 57.5
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать). Резюме: Бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае закрепления цены выше защитного пивота 1,4247 (Н1), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,4114 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3920 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок. При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс). Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| GBP/USD. Движения цены внутри дня . 28 октября 2011 г. Tехнический анализ ZUP & APL`s. Posted: 28 Oct 2011 03:04 AM PDT GBP/USD h1 волновой уровень Minuette текущая ситуация: Цена GBP/USD находится в границах канала 1/2ML вил ВУ Micro , уровни 1.6088 <-> 1.6051 <-> 6942, которые и определят сегодня , 28 октября 2011г., каk станет развиваться движение цены инструмента, пойдем ли на обновление вчерашнего максимума 1.6139, или же будем наблюдать отработку нисходящего движения в границах вил ВУ Micro. Варианты развития событий могут быть таковы: -> отбой от верхней границы канала 1/2ML вил ВУ Micro, уровень 1.6088, движение к начальной линии вил ВУ Micro, уровень 1.6132, при пробое -> обновление вчерашнего максимума 1.6139 и далее -> проверка на прочность уровня сопротивления 1.6163 на контрольной линии вил ВУ Micro, в случае, если этот уровень и уровень 1.6171 на конечной линии вил ВУ Minuette не остановят рост цены пары, то тогда дальнейшее развитие событий станет происходить в границах уровней предупредительных линий вил ВУ Minuette -> 1.6210 <-> 1.6236; -> пробой поддержки 1.6042 на нижней границе канала 1/2ML вил ВУ Micro и уровня 1.6031 на верхней границе ISL38.2 зоны равновесия вил ВУ Micro -> движение в границах зоны равновесия вил ВУ Micro -> 1.6031 <-> 1.6002 <-> 1.5968, при пробое уровня 1.5868 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Micro) и 1.5960 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Minuette) цена GBP/USD окажется в границах зоны равновесия вил ВУ Minuette -> 1.5960 <-> 1.5895 <-> 1.5830, где и продолжит свое движение. 
GBP/USD m15 & m5 волновые уровни Micro и SubMicro детализация уровней сопротивления и поддержки на младших операционных масштаба 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Silver. Торговля внутри дня . 28 сентября 2011 г. Tехнический анализ ZUP & APL`s. Posted: 28 Oct 2011 03:04 AM PDT Silver h1 волновой уровень Minuette текущая ситуация: Цена инструмента находится на уровне 35.14 верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Minuette, этот уровень сегодня, 28 октября 2011г., будет определять как станет в последний день торговой недели развиваться движение цены Silver. Варианты развития событий: -> отбой от уровня 35.14 на верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Minuette отправит цену на обновление вчерашнего максимума 35.56, далее -> будет предпринята попытка пробоя сопротивления 35.88 на сигнальной линии ISL76.4 вил ВУ Minuette, при пробое этого сопротивления движение будет продолжено к уровням -> 36.38 ISL85.4 Minuette <-> 37.17 FSL Minuette; -> пробой уровня поддержки 35.14 на верхней границе ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Minuette определит движение цены Silver в границах зоны равновесия вил ВУ Minuette -> 35.14 <-> 34.52 <-> 33.89, при пробое уровня 33.89 на нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил ВУ Minuette и уровня 33.81 на верхней границе канала 1/2ML вил ВУ Minuette дальнейшее движение будет развиваться в границах канала 1/2ML вил ВУ Minuette -> 33.81 <-> 33.29 <-> 32.77, ну и в перспективе -> достижение начальной линии вил ВУ Minuette на уровне 31.87. 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Gold. Движения цены внутри дня . 28 октября 2011 г. Tехнический анализ ZUP & APL`s. Posted: 28 Oct 2011 03:04 AM PDT Gold h1 волновой уровень Minuette текущая ситуация: Цена Gold стоит на поддержке 1735.51 верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил ВУ Micro , уровни которой (1735.51 <-> 1730.18 <-> 1724.57) станут решать дилемму - продолжение роста цены инструмента или отработка уровней коррекционных вил ВУ Micro. Варианты развития событий сегодня, 28 октября 2011 г., внутри дня: -> пробой поддержки 1735.51 на верхней границе ISL38.2 зоны равновесия вил ВУ Micro -> движение в границах зоны равновесия вил ВУ Micro -> 1735.51 <-> 1730.18 <-> 1724.57, пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил ВУ Micro (1724.57) определит движение к границам зоны равновесия вил ВУ Minuette -> 1714.09 <-> 1699.31 <-> 1684.52; -> отбой от верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил ВУ Micro, уровень 1735.51, даст возможность цене инструмента попробовать обновить максимум вчерашнего дня 1752.37, при удачном стечение обстоятельств это произойдет, и цена Gold далее достигнет конечной линии вил ВУ Minuette на уровне 1761.94 при пробое которой движение будет продолжено в границах предупредительных линий вил ВУ Minuette -> 1770.86 UWL14.6 <-> 1776.39 UWL23.4 <-> 1785.18 UWL32.8. 
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор Posted: 28 Oct 2011 03:03 AM PDT Дневной таймфрейм
Ishimoku:
По японской иене наконец-то может начаться нисходящее движение, по крайней мере цена вроде бы покинула боковой канал, где до этого провела несколько недель и закрепилась ниже первого уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже цены, а цена находится ниже облака ишимоку. Исходя из этого текущей целью цены является второй уровень поддержки 75,28. В случае если нисходящее движение наберет силу и продолжится, следующим таргетом для похода вниз будет третий уровень поддержки 74,45. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен(76,60), которая сейчас практически слилась с Тенкан-сен, в случае же закрепления цены выше этой линии, это поставит под сомнение дальнейшую отработку «мертвого креста». Тенкан-сен направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении в краткосрочной перспективе. Киджун-сен направлен также вниз, что свидетельствует о нисходящем движении и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан расположился ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение инвесторов по валютной паре доллар/иена. Облако Ишимоку направлено вниз и сужается, что сигнализирует о завершении нисходящего импульса, что можно объяснить довольно долгим флэтом.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает начало нисходящего движения. Полосы немного расширяются и направлены вниз, что означает возможность сейчас рассматривать варианты ордеров на продажу.
MACD:
Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. Поэтому сейчас торговать на понижение используя этот таймфрейм и этот индикатор позволяет. Если этот индикатор развернется наверх, это будет означать начало коррекции и послужит сигналом к сокращению шортов.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/JPY в данный момент рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 75,28. Если же этот уровень будет преодолен, следующей целью будет 74,45. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 76,60. На коррекции, которую покажет MACD также рекомендуется выходить из рынка. Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор Posted: 28 Oct 2011 03:03 AM PDT Дневной таймфрейм
.gif)
Ishimoku:
По франку, как и по другим валютным парам на этой неделе произошла смена направления движения, сформировался новый сигнал на продажу «мертвый крест», который, однако, пока что не является сильным. Новый сигнал подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится выше облака ишимоку. Поэтому текущей целью цены является первый уровень поддержки 0,8134, однако для отработки этой цели сначала нужен заход цены в облако Ишимоку. Если натиска медведей хватит для преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень поддержки 0,7188. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен(0,8950), в случае же закрепления цены выше этой линии, это ослабит текущий сигнал на продажу и послужит сигналом к сокращению коротких позиций(для тех кто в них). Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вверх, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется в более долгосрочном плане, однако в ближайшее время ожидается разворот этой линии вниз. Чинкоу Спан расположился ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и сужается, что сигнализирует о завершении восходящего импульса.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает начало нисходящего тренда. Линии расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны позиции на понижение, но рассматривать их можно будет только после усиления текущего сигнала.
MACD:
Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент, что сигнализирует о текущем нисходящем движении. Этот индикатор также позволяет нам рассматривать короткие позиции, однако для этого требуется закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае разворота гистограммы наверх и пересечения ее сигнальной линии, это будет означать начало коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/CHF в данный момент продолжается нисходящий тренд, однако текущий сигнал на продажу слишком слаб, что отторговывать это движение. В случае усиления сигнала первой целью для коротких позиций на текущем таймфрейме будет уровень 0,7188. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен. Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор. Posted: 28 Oct 2011 03:03 AM PDT Дневной таймфрейм
Ishimoku:
По фунту сложилась схожая с евро ситуация, в ходе торгов на прошедшей неделе цена сумела преодолеть облако Ишимоку, что усилило текущий сигнал на покупку, однако также настораживает тот факт, что цена практически не корректируется. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена в свою очередь находится выше облака ишимоку. Исходя из этого целью является первый уровень сопротивления 1,6125, который в ходе торгов в четверг был достигнут. Теперь для продолжения восходящего тренда нужно дождаться закрепления цены выше этого уровня, в этом случае следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,6667. Восходящее движение будет актуальным пока цена находится выше Киджун-сен(1,5695), ниже этой линии можно размещать стоп ордер, если же цена опустится ниже этого уровня, это будет означать возможное завершение отработки «золотого креста». Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что говорит о смене настроения на рынке в последнее время. Тенкан-сен направлен вверх, сигнализируя о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен также вверх, что свидетельствует о восходящем движении и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение торговцев. Облако Ишимоку продолжает сужаться, что говорит об ослаблении нисходящего импульса и о завершении нисходящего тренда.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает восходящее движение. Линии расширяются и направлены вверх, что означает предпочтение восходящему движению и длинным позиция по этой валютной паре. MACD:
Этот индикатор также показывает сейчас восходящее движение. Поэтому торговать на повышение фильтр разрешает. При развороте этого индикатора вниз, это будет означать возможное начало коррекции и послужит сигналом к сокращению или закрытию открытых ранее длинных позиций.
Торговые рекомендации:
По валютной паре GBP/USD в данный момент продолжается восходящее движение, однако цена только недавно преодолела облако ишимоку, что позволяет нам рассматривать торговлю на повышение. Поэтому сейчас актуальны длинные позиции с первой целью 1,6667, после преодоления уровня 1,6125, если конечно цена не отскочит от него и не начнется коррекция. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже Киджун-сен, что соответствует уровню 1,5695. Также, в случае пересечения гистограммы MACD с сигнальной линией, рекомендуется сокращать длинные позиции вручную, так как это будет означать коррекцию. Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор. Posted: 28 Oct 2011 03:02 AM PDT Дневной таймфрейм
Ishimoku:
По евро в мы продолжаем наблюдать укрепление евровалюты, кстати движение протекает практически безоткатное, что в принципе не очень хорошо на фоне усиления сигнала на покупку, это значит, что в скором времени нас ожидает коррекция. Текущий сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена закрепилась выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,4733, и рассматривать сейчас варианты длинных позиций можно благодаря закреплению цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,5083. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3680), ниже этой линии рекомендуется выставлять стоп лосс при торговле на этом таймфрейме, если же цена опустится ниже Киджун-сен, это будет означать возможное окончание отработки сигнала на покупку. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о завершении нисходящего движения, оно направлено вниз и продолжает сужаться.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения, полосы Боллинжера расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальна торговля на повышение. Нахождение же цены около верхней полосы Боллинжера говорит о сильном восходящем импульсе.
MACD:
Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. Поэтому сейчас торговать на повышение фильтр разрешает. О начале коррекции также проинформирует нас этот индикатор развернувшись вниз, это послужит сигналом к сокращению длинных позиций.
Торговые рекомендации:
По валютной паре EUR/USD в данный момент продолжается восходящее движение. Первой целью для торговли на повышение выступает уровень 1,4733. Цель довольно далекая, однако достижимая. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,3680 и в случае повышения Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. На коррекции, которую покажет MACD развернувшись вниз, рекомендуется выходить из рынка или сокращать длинные позиции. Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 28 октября 2011 года Posted: 28 Oct 2011 03:02 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 150.4350 Пояснения:
Исходя из анализа серебра 28 октября делаем вывод, что за вчерашний день и по этому инструменту продолжилось восходящее движение в направлении уровня Мюррея «4/8», признаков начала коррекции также нет. Старший канал по-прежнему направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8» и, так как младший канал направлен вверх, отторговать текущее движение можно. Первой целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 37,50, так как цена успешно преодолела уровень Мюррея «3/8». В случае преодоления первого целевого уровня, восходящее движение продолжиться с целью «5/8» - 40,63. Скользящая средняя направлена наверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас актуальны ордера на покупку. Рассматривать торговлю на понижение можно будет не ранее закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил несколько баров в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому сейчас этот индикатор позволяет рассматривать длинные позиции. Индикатор CCI находится около уровня 200, что свидетельствует о сильной перекупленности курса серебра, поэтому коррекция назревает и может начаться в ближайшее время. Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 34,38
S2 – 31,25
S3 – 28,13 Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 37,50
R2 – 40,63
R3 – 43,75 Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется торговать на повышение с первой целью 37,50. В случае продолжения движения выше этого уровня, ордера на покупку будет актуальны с целью 40,63. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней. При окрасе 1-2 баров Хайкен Аши в голубой цвет, это будет означать начало коррекции. Торговля на понижение не актуальна до закрепления цены ниже мувинга. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 28 октября 2011 года Posted: 28 Oct 2011 03:02 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 108.0104 Пояснения:
Исходя из картины сложившейся по инструменту золото 28 октября видно, что после вчерашнего старта, восходящее движение продолжилось, на данный момент не видно признаков начала коррекции, которая потихоньку назревает. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о продолжении восходящего тренда. Поэтому первой целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1750,00, который цена в ходе вчерашних торгов достигла, но выше пока не закрепилась. В случае преодоления ценой этого уровня, следующей целью будет выступать уровень «5/8» - 1812,50. Скользящая средняя направлена наверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас актуально восходящее движение и ордера на покупку. Хайкен Аши окрасил несколько баров в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем направлении движения, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только длинные позиции. Короткие позиции можно будет рассматривать в случае, если цена закрепится ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит нам о небольшой перекупленности валютной пары, из-за замедления восходящего движения, этот индикатор немного сбросил накопленные ранее параметры без отката или коррекции. Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1687,50
S2 – 1625,00
S3 – 1562,50 Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1750,00
R2 – 1812,50
R3 – 1875,00 Торговые рекомендации:
Золото продолжает двигаться в восходящем канале, поэтому рекомендуется рассматривать сейчас ордера на покупку с первой целью 1750,00. В случае сохранения бычьего настроение трейдеров и преодоления первой цели, рекомендуется продолжать торговлю на повышение с целью 1812,50. Защитный ордер стоп лосс рекомендуется размещать ниже мувинга. В случае окраса 1-2 баров(в зависимости от их размера) в голубой цвет, это будет означать начало коррекции и призовет торговцев к сокращению лонгов. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 28 октября 2011 года Posted: 28 Oct 2011 03:02 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 154.1542 Пояснения:
Курс фунта 28 октября по-прежнему находится в восходящем движении, за вчерашний день цена возобновила локальное восходящее движение и достигла уровня «2/8», дальнейшее движение зависит от преодоления этой отметки. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8». Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,6113 и эту цель рекомендуется отторговывать. Если цене удастся преодолеть этот уровень, следующей целью будет уровень «3/8» - 1,6357. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуальна торговля на повышение. Хайкен Аши окрасил несколько баров в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, что позволяет нам торговать на повышение, а вот если этот индикатор развернется вниз, это послужит сигналом для сокращения лонгов, так как будет означать начало коррекции. Ордера на продажу будут актуальны только после закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 200, что показывает сильную перекупленность валютной пары, поэтому в ближайшее время может произойти нисходящая коррекция. Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5869
S2 – 1,5625
S3 – 1,5381 Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6113
R2 – 1,6357
R3 – 1,6602 Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,6113. В случае продолжения давления быков и преодоления первого целевого уровня, покупки продолжаться с таргетом 1,6357. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже скользящей средней. В случае формирования 1-2 баров голубого цвета, это будет означать начало коррекции, на которой рекомендуется закрывать открытые ранее позиции или сокращать их. Ордера на продажу сейчас не актуальны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Техническая картина валютной пары EURUSD по системе «Каналы регрессии» за 28 октября 2011 года Posted: 28 Oct 2011 03:02 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 202.6315 Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 28 октября по-прежнему укрепляется по отношению к доллару, а трейдерам рекомендуется рассматривать торговлю на повышение, так как цена находится выше мувинга. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Это позволяет нам рассматривать торговлю, как на повышение, так и на понижение. За вчерашний день достигла уровень «6/8» и находится выше уровня Мюррея «5/8», а также по-прежнему находится выше мувинга. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,4160 и торговать на повышение можно, так как младший канал направлен вверх. Этот уровень, как уже было сказано, был достигнут, но пока что не преодолен. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом для торговли на повышение будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,4404. Также следует обратить внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому открывать лонги сейчас можно. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Вновь рассматривать короткие позиции можно будет после обратного закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что свидетельствует о наличии сильной перекупленности валютной пары, поэтому в ближайшее время может произойти нисходящий откат. Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3916
S2 – 1,3672
S3 – 1,3428 Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4160
R2 – 1,4404
R3 – 1,4648 Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар делаем вывод, что сейчас рекомендуется торговать на повышение с первой целью 1,4160. Если натиск быков будет оставаться таким же, то в случае преодоления этого уровня, покупки продолжаться с целью 1,4404. Стоп лосс, как и ранее, рекомендуется размещать ниже скользящей средней. В случае окраса 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет, это будет означать коррекцию, на которой рекомендуется сокращать или закрывать открытые позиции вручную. Ордера на продажу сейчас не актуальны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 октября 2011 года Posted: 28 Oct 2011 03:01 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке форекс 28 октября можно сделать вывод, что медвежье настроение остается на рынке, а сигнал на продажу «мертвый крест» не ослабился и продолжает отрабатываться. Поэтому сейчас можно рассматривать варианты коротких позиций. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 75,54, который цена никак не может достигнуть. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень поддержки 74,81. Отработка сигнала на продажу сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(76,30), если же цена поднимется выше этой линии, это будет означать ослабление «мертвого креста» и призовет к сокращению открытых позиций. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение инвесторов. Боллинжер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас по-прежнему актуальны варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что означает текущее коррекционное движение, открывать сейчас ордера на продажу не рекомендуется. А вот в случае пересечение гистограммы MACD и ее сигнальной линии, после чего красная линия будет находиться ниже гистограммы, можно будет вновь открывать шорты.
Торговые рекомендации:
В сложившихся обстоятельствах по иене на валютном рынке форекс, рекомендуется дождаться разворота MACD вниз, что позволит нам возобновлять торговлю на понижение с первой целью 75,54. В случае преодоления этого уровня продажи продолжаться с целью 74,81. Защитный ордер стоп лосс рекомендуется размещать выше критической линии 76,30. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 октября 2011 года Posted: 28 Oct 2011 03:00 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Общая картина:
Валютный курс фунта 28 октября также продолжает восходящее движение после небольшой коррекции, первый уровень сопротивления пройден, поэтому настроение на рынке остается бычьим. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь выше облака Ишимоку. На данный момент целью является второй уровень сопротивления 1,6194. В случае закрепления цены выше этого уровня, следующим таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,6416. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6010), ниже этой линии рекомендуется размещать стоп лосс, а в случае захода цены ниже нее, это будет означать возможное завершение отработки сигнала на покупку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинжер Бандс показывает завершение или замедление восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, это говорит нам о том, что сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но и быть готовым к завершению текущего движения. MACD повышается, что свидетельствует о текущем восходящем движении, поэтому сейчас рекомендуется торговать на повышение до тех пор, пока этот индикатор не развернется вниз. Если гистограмма пересечет сигнальную линию, это будет означать начало очередной коррекции.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции. Открывать позиции на buy рекомендуется с целью 1,6194. А после преодоления этого уровня (если оно произойдет) рекомендуется продолжать торговать на повышение с целью 1,6416. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен – 1,6010 и если эта линия в ходе торгов будет повышаться, то подтягиваем к ней и уровень стопа. Рекомендуется закрывать лонги вручную, если MACD развернется вниз. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 октября 2011 года Posted: 28 Oct 2011 02:58 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Общая картина:
Анализ рынка форекс за 28 октября показывает, что цена продолжает двигаться вверх в рамках отработки «золотого креста», за вчерашний день мы увидели довольно сильное укрепление евровалюты. Сформированный сигнал на покупку по-прежнему подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью является третий уровень сопротивления 1,4249, который цена уже практически достигла. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,4733. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,4020), если же цена опустится ниже этой линии, это будет означать возможное завершение отработки сигнала на покупку и послужит сигналом к сокращению длинных позиций. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинжер Бандс показывает возобновление восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому более привлекательной остается торговля на повышение. MACD повышается, что свидетельствует о текущем восходящем движении, поэтому сейчас рекомендуется торговать на повышение, но в случае разворота этого индикатора обратно вниз(что может произойти в ближайшие часы), это послужит сигналом к сокращению ордеров на покупку.
Торговые рекомендации:
Евро находится в такой ситуации, когда длинные позиции остаются наиболее актуальными. Рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,4249. Если силы быков хватит преодолеть этот уровень, следующим таргетом будет выступать отметка 1,4733. Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже уровня 1,4020 и по мере повышения Киджун-сен, переносить вверх и уровень стопа. В случае разворота MACD вниз, рекомендуется сокращать вручную лонги.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ природного газа за 28 октября 2011 года Posted: 28 Oct 2011 02:57 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Анализ:
Анализ природного газа за 28 октября показывает, что в ходе довольно волатильных торгов в четверг две линии тренда перестроены, а само движение остается нестабильным. Сегодня была перестроена новая линия тренда 5, оказывающая поддержку медведям. Целью же восходящего движения цены на газ выступает уровень сопротивления 3,854, так как уровни поддержки 3,613 и 3,787 не выдержали натиска быков. Если и этот уровень будет пройден, таргетом будет выступать следующий уровень сопротивления 3,988. Индикатор Awesome показывает восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет, поэтому сейчас этот индикатор позволяет открывать длинные позиции, но в случае смены направления его движения, это будет означать начало очередной коррекции, что послужит сигналом к закрытию ордеров на покупку. Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целью 3,854. В случае разворота Awesome вниз, рекомендуется сокращать вручную ордера на покупку. Стоп лосс можно размещать ниже ближайшего уровня поддержки. Торговлю на понижение рассматривать пока что не рекомендуется. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Технический анализ сырой нефти за 28 октября 2011 года Posted: 28 Oct 2011 02:57 AM PDT 4-часовой таймфрейм
Анализ:
Анализ сырой нефти за 28 октября показывает, что сейчас продолжается рост цены на нефть, цена скорректировалась в ходе двухдневных торгов к уровню 89,84 и отскочила от него, поэтому восходящее движение продолжается. Первой целью восходящего движения на данный момент является уровень 95,54. В случае преодоления этого ценового уровня, покупки продолжаться с целью 98,86 долларов за баррель нефти. Также текущая линия тренда 4 выступает сильной поддержкой быкам. Торговля на понижение пока что не актуальна, для ее возобновления нужно закрепление цены ниже текущее линии тренда. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний бар зеленого цвета, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. В случае же начала коррекции – окрас закрытого бара в окне индикаторов в красный цвет – рекомендуется выходить из ранее открытых сделок. Торговые рекомендации:
В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, рекомендуется покупать с целью 95,54 доллара. Сокращать длинные позиции рекомендуется после разворота индикатора Awesome вниз. Короткие позиции сейчас не рентабельно открывать. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 октября 2011 года Posted: 28 Oct 2011 02:57 AM PDT 
Анализ волновой разметки:
Упав в ходе вчерашних торгов на 60 п.п., пара USD/JPY еще более усложнила внутреннюю волновую структуру предполагаемой 3-й волны на понижающем участке тренда берущего начало 17-го октября. При этом нельзя оставлять без внимания тот факт, что после повторного тестирования (или даже без него) уровня 75.70, цена может начать продолжительный отскок в район 76-й фигуры, формируя тем самым 4-ю волну этого тренда. К тому же, находящийся в положительной зоне MACD_ак, говорит в пользу такой, уже назревшей, восходящей коррекции.
Общие выводы и торговые рекомендации:
Японская иена продолжает торговаться весьма нестабильно с разносторонними движениями. Исходя из этого можно сделать вывод, что эта валютная пара сейчас не является лучшим инструментом для торговли. Усложненная волновая структура 3 волны и ее внутренних подволн не дает возможности спрогнозировать дальнейшее движение с вероятностью больше 50%. Исходя из чисто волновых соображений в скором времени может начаться отработка 4 волны. Целью этой волны может выступать уровень 76,40, также это предполагает выход из сформированного нисходящего канала, в котором движется цена в рамках 3 волны. В целом же сохраняется долгосрочный нисходящий тренд. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
| Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 октября 2011 года Posted: 28 Oct 2011 02:57 AM PDT 
Анализ волновой разметки:
На волне охватившего валютные рынки энтузиазма, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF развила достаточно динамичное снижение и к концу дня упала на две с половиной фигуры. Таким образом, внутренняя волновая структура предполагаемой 3-й волны (или с), приняла еще более сложный вид и в настоящий момент выглядит не совсем завершенной. Если это так, то после некоторой паузы, цена может возобновить нисходящее движение и отработать коррекционный уровень 50,0%. При этом, обращает на себя внимание обозначившаяся дивергенция MACD_ака, предупреждающая о возможности разворота рынка в пользу американской валюты.
Общие выводы и торговые рекомендации:
Усилившееся вчера движение на фоне благоприятных фундаментальных данных из Еврозоны оказали поддержку и швейцарской валюте. За вчерашний день курс этой валютной пары опустился к уровню 0,8535 в рамках 3 волны. Поэтому некоторая незавершенность общей волновой структуры волны с присутствует. А если это так, то нас после небольшой коррекции в рамках 4 волны ожидает возобновление укрепления швейцарской валюты по отношению к американскому доллару с целью ниже уровня 0,8535. Дивергенция индикатора MACD, также поддерживает вариант с отработкой 4 волны, иначе говоря коррекции. Нисходящий тренд можно сказать еще больше усилился, так как цена закрепилась ниже(!) нисходящего канала. Материал предоставлен компанией Instaforex - instaforex.com 
 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий